IC Scoring è un metodo di misurazione parametrico della qualità del credito bancario che permette di individuare, all’interno di un campione, quali banche dispongono di un’affidabilità (come debitrici) in media, al di sopra o al di sotto del benchmark di mercato.
Si tratta di uno strumento complementare rispetto alle metodologie tradizionali (quali i rating) in quanto opera attraverso un algoritmo proprietario alla base del quale vi è un set di indici bespoke di bilancio. IC Scoring definisce un merito creditizio basato su parametri univoci ed omogenei (perché normalizzati), senza adottare ipotesi sulla probability of default.
Gli indici individuati come base del processo sono costantemente aggiornati e rivisti al fine di mantenere allineato il modello all’evoluzione normativa e al mercato. La loro evoluzione tuttavia non altera le principali aree di indagine, ovvero la patrimonializzazione, la qualità dell’attivo, la liquidità e la stabilità del funding e la marginalità.
Il campione osservato è attualmente basato sul oltre 150 banche e cresce fisiologicamente nel tempo sia in autonomia che su richiesta del cliente (analisi specifiche per controparti). Il campione comprende alcuni Istituti che negli anni passati hanno registrato un evento di credito in modo da poterne osservare il comportamento nei periodi precedenti all’evento.
Solo una parte delle banche italiane ed europee è dotata di rating. Negli ultimi anni il rating si è dimostrato inadatto alla valutazione del loro rischio. Essere Banca oggi non è più ragione sufficiente per essere affidata.
Le Banche italiane, infatti, non sono tutte uguali: vi è un’estrema frammentazione per dimensione/diversificazione/territorialità/rischio operativo.
In un contesto di deterioramento della qualità degli attivi bancari (e conseguente crescita del rischio implicito nell’affidare credito agli Istituti), l’IC Scoring si dimostra capace di riconoscere tale rischiosità implicita.
IC SME Index è uno strumento di analisi generale della qualità del credito di una azienda in termini assoluti e relativi rispetto ai diretti competitor. È uno strumento fondamentale nella definizione delle politiche di funding delle PMI oltre che rappresentare un importante mezzo di comunicazione agli stakeholder. IC Index e l’AQBI, ovvero l’Analisi Quantitativa di Bilancio per Indici, sono strumenti organici di valutazione del rischio di credito aziendale.